O‘ZBEK SO‘MI KURSIGA TAЪSIR ETUVCHI DETERMINANTLAR

Mazkur maqolada milliy valyuta – so‘mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursiga ta'sir etuvchi omillar (determinantlar) uch turdagi ekonometrik modellar, ya'ni eng kichik kvadratlar (Ordinary Least Squares), o‘rtacha qiymatli integratsiyalashgan avtoregressiya (Autoregressive Integrated Moving Average) hamda ko‘p o‘lchovli uzoq xotirali shartli getroskedastlilik avtoregressiya (Multivariate Long memory Autoregressive Conditional Heteroskadasticity) modellari orqali tahlil qilingan. Model natijalari so‘mning nominal va real almashuv kursiga keng pul massasi va chet eldan kelayotgan pul o‘tkazmalarining ta'sirini statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini, foiz stavkasi va inflyatsiya darajasini esa ahamiyatsiz ekanligini ko‘rsatdi. Shuningdek, ushbu tahlillar sof tashqi savdoning ta'sirini ham so‘m almashuv kursiga ijobiy baholash imkonini bermadi.